Н.Д. Кликунов (klikunov_nd) wrote,
Н.Д. Кликунов
klikunov_nd

Модели распределения случайных величин

Хорошо быть физиком или медиком, данных полно и все они в конечном счете сводятся к гауссовскому распределению
Хуже быть экономистом. Данных меньше и, соответствено, наложение различных расределений, что требует центральная предельная теорема, не происходит.
Возникает задача - определить какая модель распределения случайных (да и не всегда случайных) величин более подходит к тому или иному случаю.
В статистике, как правило, изучают четыре вида распределения:
равномерное
биноминальное
пуассоновское
гауссовское

Для анализа экономических данных еще используют Парето-распределение, но лучше почитать о нем в английской версии Википедии
Так вот к чему это я. К тому, что сами распределения изучаются на бакалавриате, а вот статистическая задача - какой вид распределения подходит к конкретному случаю - для магистров.

Так что хотите называйте курс "Теорвер и статистика. Промежуточный уровень", хотите - как вынесено в название поста, проблема от этого не исчезнет. И мы должны научить магистров и аспирантов ее решать.
И только потом считать доверительные интервалы и итоговые значения вероятностей.
Tags: Статистика
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments