Н.Д. Кликунов (klikunov_nd) wrote,
Н.Д. Кликунов
klikunov_nd

Финансовая грамотность. Задача 2

Есть три типа акций А, В и С. Мы можем по прошлым данным определить их среднюю доходность и посчитать дисперсию. Если предположить, что все в будущем будет так же, как и в прошлом, то предлагается определить ожидаемую доходность и посчитать ожидаемую дисперсию портфеля с определенными весами для каждого типа акций
А если акций не три типа, а N типов?
Эта задача решается "в лоб" и все что нужно знать, это то как раскладывать (А+В+С)^2 и как расписать ковариацию. Никаких "матриц" для ее решения не требуется

Интересным было бы приложение данной задачи к определению весов, в которыми должны входить акции в портфель для получения заданной доходности портфеля и минимизации его дисперсии. Или наоборот, для заданной дисперсии и максимизации доходности портфеля.
Надо бы подумать на эту тему

И еще интересно, почему этот тип статистических задач разбирают при изучении дисциплины "Финансовый менеджмент"? 
Tags: Задачи по экономике, Статистика
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments