?

Log in

No account? Create an account

Курск и его окрестности

Previous Entry Share Next Entry
Финансовая грамотность. Задача 2
klikunov_nd
Есть три типа акций А, В и С. Мы можем по прошлым данным определить их среднюю доходность и посчитать дисперсию. Если предположить, что все в будущем будет так же, как и в прошлом, то предлагается определить ожидаемую доходность и посчитать ожидаемую дисперсию портфеля с определенными весами для каждого типа акций
А если акций не три типа, а N типов?
Эта задача решается "в лоб" и все что нужно знать, это то как раскладывать (А+В+С)^2 и как расписать ковариацию. Никаких "матриц" для ее решения не требуется

Интересным было бы приложение данной задачи к определению весов, в которыми должны входить акции в портфель для получения заданной доходности портфеля и минимизации его дисперсии. Или наоборот, для заданной дисперсии и максимизации доходности портфеля.
Надо бы подумать на эту тему

И еще интересно, почему этот тип статистических задач разбирают при изучении дисциплины "Финансовый менеджмент"? 


  • 1
Задача решается с помощью опции поиск решения. Задается ограничение по дисперсии при максимуме доходности, либо минимум дисперсии при определенной доходности. Машина подберет веса.

Ну да, просто я этого еще не делал самостоятельно, нужно побаловаться

Да нет, не все так просто. Возьмем портфель из 4-х типов акций, если загоним в Excel, то он на порекомендует из 4-типов выбрать два, так как там линейные зависимости будут. А нам нужно четыре, т.е. я не уверен, что задача решает в Excel для более, чем двух типов акций.

Решали, например, для 10. Работа заняла первое место на конкурсе Курскпромбанка 3 года назад.

Рад за вас, молодцы

  • 1