Решение данной задачи происходит происходит в рамках задания стандартной функции Лагранжа. Посмотреть лекцию об этом на русском языке можно тут http://www.intuit.ru/department/calculate/gametro/11/ , о самом портфеле, к сожалению, только последние 12 минут лекции.
Решение матричной задачи, которая вытекает из решения функции Лагранжа представлено также на сайте intuit.ru, только почему-то не в "Исследованиях операций", а в курсе "Математической статистики" по адресу: http://www.intuit.ru/department/mathematics/ptams/20/ начиная с 29 минуты лекции.
В Курске из приличных специалистов, занимающихся так или иначе портфельными инвестированием, можно назвать Зарецкую Веру Григорьевну. Она считает оптимальный портфель используя данные о курсах акций на РТС, если интересно, то с ней можно связаться, поискав контакты в интернете
Конечно, модель Марковица - это давний вчерашний день и сейчас полно уже более продвинутых моделей. Но понять продвинутое можно, только разобравшись с азбукой финансов, к которой сейчас и относится модель Гарри Марковица.
З.Ы. На сайте нужно сначала зарегистрироваться, это не сложно. Людям, не знакомым со статистикой, рекомендую начать слушать лекции с самого начала. Биржевых игроков это тоже касается, но они навряд ли послушают, у них "чутье" и "природная смекалка".
