September 18th, 2017

Анализируем и минимизируем риск

Риски-5. Мистер Адам Смит рассматривает два актива для размещения своих средств. Первый актив имеет ожидаемую доходность в R=30% и стандартное отклонение σ=12%, у второго актива ожидаемая доходность 10%, а стандартное отклонение (σ) - 4 %.
Функция полезности мистера Смита задана как U(R, σ) = min {R, 30 - 2*σ}
Какую часть своих средств мистер Смит разместит в более рискованный актив?
(ответ дайте в долях и округлите до сотых)
Collapse )